5. Določanje koeficientov modela

V prejšnji točki smo si ogledali nekaj problemov pri izboru
modela realnega poslovnega ali ekonomskega pojava, Kvaliteta
napovedi (večja ali manjša natančnost napovedi) pa je razen
od izbora pravilnega modela odvisna tudi od tega, kakšni so
koeficienti (parametri) modela. Literatura navaja med ostalim
kot najbolj razširjene in tudi najboljše naslednje metode
določanja koeficientov matematičnih modelov napovedovanja:

- metode gibljivega poprečja

- navadno eksponencialno glajenje

- večkratno eksponencialno glajenje

- posplošeno eksponencionalno glajenje

- linearni prediktor

- digitalno filtriranje itd.

Matematično ozadje teh metod ter izpeljave so podrobno ob-
delane v literaturi (npr.[3], [5] ), zato jih v tem delu ne
bomo navajali. Oglejmo si raje tri osnovne kriterije, katerim
mora ustrezati metoda ddločanja koeficientov. Ti kriteriji
so [3] :

a) točnost

b) adaptivnost

c) enostavnost v izračunavanju

a) Točnost. V celoti vzeto je točnost napovedi odvisna od mno-
žice različnih faktorjev. Prvi problem nastopi že pri zbiranju
podatkov o zgodovini pojava, nadaljuje pa se v izboru modela
pojava in napovednega modela ter v načinu določanja parametrov
modela na osnovi danih podatkov. Praksa je prevzela kot naj-
ugodne jše merilo točnosti koeficientov modela velikost srednje
kvadratne napake. Koeficiente izračunamo tako, da je vsota
kvadratov razlik med napovedanimi in dejanskimi vrednostmi
pojava v preteklosti minimalna. Orientacija na zgodovino po-
java je nujna, saj ne poznamo dejanskih vrednosti pojava za
prihodnja obdobja. Zvezo med zgodovino pojava in napovedjo

za prihodnja obdobja pa predstavlja predpostavka, da bo pri
danih koeficientih modela (določenih na osnovi zgodovine po-

java) srednja kvadratna napaka minimalna tudi v prihodnjih